会议论文《混合异构众核架构下的并行蒙特卡罗期权定价算法》探讨了在混合异构计算平台上优化蒙特卡罗方法用于金融衍生品定价的问题。该研究针对多核CPU与GPU的协同计算环境，设计了高效的并行算法，提升了期权定价的计算效率。通过合理任务分配与负载平衡，显著减少了计算时间，为高性能金融计算提供了可行方案。
文档为pdf格式，0.41MB，总共4页。
举报
