会议论文《基于SAX方法的股票时间序列数据相似性度量方法研究》探讨了如何利用SAX（Symbolic Aggregate approXimation）方法对股票时间序列进行相似性度量。该研究通过将时间序列转化为符号序列，简化了数据处理过程，提高了相似性匹配的效率。文章在2009年全国理论计算机科学学术年会上发表，为金融数据分析提供了新的思路和方法。
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