会议论文《常利率条件下的离散风险模型中的破产问题》探讨了在固定利率环境下，离散时间风险模型中的破产概率问题。该文通过建立数学模型，分析了保险公司或金融机构在面临随机赔付时的破产风险，并提出了相应的计算方法。研究结果对风险管理与精算科学具有重要参考价值，为实际应用提供了理论支持。
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