会议论文《Minimax models for portfolio selection with fuzzy returns》发表于第三届中国智能计算大会，探讨了在模糊收益环境下投资组合选择的最小最大模型。该文提出一种基于模糊集理论的优化方法，旨在降低投资风险并提高收益稳定性。通过构建最小最大目标函数，模型能够有效处理不确定市场条件下的决策问题，为金融投资提供了新的理论支持和应用工具。
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