会议论文《基于FCM的模糊时间序列模型及人民币汇率预测》发表于第29届中国控制会议，提出一种结合模糊C均值聚类（FCM）的模糊时间序列模型。该模型通过FCM对数据进行聚类分析，提高时间序列预测的准确性。文章以人民币汇率为研究对象，验证了该模型在实际金融预测中的有效性，为汇率预测提供了新的思路和方法。
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