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论文《考虑交易成本的M-VaR投资组合模型及算法研究》提出了一种结合均值-风险（M-VaR）理论与交易成本的新型投资组合优化模型。该研究针对传统模型忽略交易成本的问题，引入交易成本因素，提升了模型的实际应用价值。文中设计了相应的算法，用于求解该模型，并通过实例验证了模型的有效性与实用性。 文档为pdf格式，0.3MB，总共6页。
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- 考虑交易成本的M-VaR投资组合模型及算法研究 - 第十届中国不确定系统年会、第十四届中国青年信息与管理学者 ...
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