会议论文《分数跳-扩散环境下永久美式期权定价模型》发表于第三届中国智能计算大会，研究了在分数跳-扩散过程下的永久美式期权定价问题。该模型结合了分数布朗运动与跳跃过程，更准确地描述了金融市场的不连续性和长期依赖性。文章通过数学推导和数值方法，提出了有效的定价公式，为复杂市场环境下的期权定价提供了新思路。
文档为pdf格式，0.25MB，总共6页。
举报
