会议论文《European Call-Put Parity and Some Properties in Fuzzy Financial Market》发表于第三届中国智能计算大会,探讨了模糊金融市场中的欧式看涨与看跌期权平价关系及其相关性质。文章将模糊集合理论应用于金融衍生品定价,提出了在不确定性环境下期权定价的新模型,为金融风险管理提供了理论支持。
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