基于指数O-U模型的不确定期权定价 - 第十一届中国不确定系统年会、第十五届中国青年信息与管理学者大会.pdf

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2026-1-10 17:47 | 查看全部阅读模式

会议论文《基于指数O-U模型的不确定期权定价》发表于第十一届中国不确定系统年会、第十五届中国青年信息与管理学者大会。该文研究了在指数奥恩斯坦-乌伦贝克（O-U）模型下不确定环境中的期权定价问题，提出了一种新的定价方法，为金融衍生品在不确定性条件下的估值提供了理论支持。

文档为pdf格式，0.98MB，总共14页。