不确定随机环境下基于违约损失风险的商业银行中小企业贷款组合优化模型研究 - 第十一届中国不确定系统年会、第十五届中国青年信息与管理学者大会.pdf

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2026-1-10 11:20 | 查看全部阅读模式

本文针对不确定随机环境下商业银行中小企业贷款组合优化问题，提出一种基于违约损失风险的优化模型。该模型结合不确定性理论与随机规划方法，有效处理信贷风险与收益之间的平衡问题，为银行提供科学决策支持。研究结果对提升中小微企业贷款风险管理水平具有重要意义。

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