金融时间序列模糊边界预测研究 - 2012中国计算机大会.pdf

论文《金融时间序列模糊边界预测研究 - 2012中国计算机大会》探讨了金融时间序列预测中的模糊边界问题。通过引入模糊逻辑方法，该研究旨在提高预测的准确性和鲁棒性。文章提出了一种基于模糊集理论的预测模型，有效处理了金融数据的不确定性和复杂性，为金融领域的预测分析提供了新思路。

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2025-12-14 20:34 上传 金融时间序列模糊边界预测研究 - 2012中国计算机大会.pdf

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