基于正弦熵的投资组合模型 - 第十届中国不确定系统年会、第十四届中国青年信息与管理学者大会.pdf

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2025-12-14 16:51 | 查看全部 阅读模式

论文《基于正弦熵的投资组合模型》发表于第十届中国不确定系统年会、第十四届中国青年信息与管理学者大会。该文提出一种新的投资组合优化方法,引入正弦熵作为衡量不确定性的指标,以提高模型在复杂市场环境下的适应性与稳定性。研究通过实证分析验证了该模型的有效性,为金融风险管理提供了新思路。

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基于正弦熵的投资组合模型 - 第十届中国不确定系统年会、第十四届中国青年信息与管理学者大会
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