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论文《变利率相关风险破产概率的估计》发表于第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会。该文研究了在变利率环境下，保险公司或金融机构面临的风险及破产概率的估计问题。通过构建数学模型和分析方法，文章提出了有效的风险评估手段，为金融风险管理提供了理论支持和实践参考。 文档为pdf格式，0.15MB，总共5页。
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