台灣股價指數期貨預測——平滑支撐向量迴歸之應用

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本研究主要针对台湾期货市场投资策略之研究，研究期间为1998年9月至2007年7月，并观察期货与现货间之价差变动，以平滑支援向量回归预测价差未来趋势，作出进场获利的判断.经实证研究发现：1.平滑支援向量回归之预测结果表现佳.2.普遍交易策略之预测方法多为预测一个节点，但本研究发现预测两个节点更能有效抓取变动之趋势.3.价差比变化与预测结果有中度相关以上之关连，当价差比之变异系数越小时，本研究之交易策略能够有效提高投资获利.
作者：LuRuei-Shan 盧瑞山 SinYong-Sen 余尚武 YuShang-Wu 辛永森
作者单位：Dept.ofManagementInformationSystemTakmingUniv.ofScienceandTechnologyTaipei德明財經大學資訊管理學系,台北GraduateInstituteofInformationManagementTaiwanUniv.ofScienceandTechnologyTaipei台灣科技大學資訊管理學系,台北
母体文献：第15届海峡两岸信息管理发展与策略学术研讨会(2009)论文集
会议名称：第15届海峡两岸信息管理发展与策略学术研讨会(2009)  
会议时间：2009年8月20日
会议地点：上海
主办单位：同济大学
语种：chi
分类号：
关键词：金融期货市场  投资策略  平滑支撑向量回归法  变异系数
在线出版日期：2013年5月28日
基金项目：
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2024-12-1 14:02 上传 台灣股價指數期貨預測——平滑支撐向量迴歸之應用.pdf

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