多重分形视角下的HARSMFV模型及其预测研究
文档名：多重分形视角下的HARSMFV模型及其预测研究
摘要：考虑日间波动的多重分形性、时变性及异方差性,构建了HAR-HV、HAR-FV、HAR-BSMFV和HAR-TSMFV模型,评价并比较了这4种HAR族模型的拟合优度和预测精度.实证结果和MCS检验证实,引入马尔可夫转换多重分形波动的HAR-SMFV类模型的预测能力显著提高且结果具有稳健性,其中HAR-TSMFV模型不仅刻画了日间波动的时变性和异方差性,而且捕捉了3种多重分形波动之间的转换,表现出最高的预测精度.
作者：董鑫王沁何婷栗浩南Author：DONGXinWANGQinHETingLIHaonan
作者单位：西南交通大学数学学院,成都611756
刊名：重庆理工大学学报 ISTICPKU
Journal：JournalofChongqingInstituteofTechnology
年，卷(期)：2023, 37(1)
分类号：F830.91
关键词：马尔可夫转换多重分形HAR模型预测MCS检验
机标分类号：F830.9O212F224.0
在线出版日期：2023年3月7日
基金项目：国家自然科学基金多重分形视角下的HAR-SMFV模型及其预测研究[
期刊论文]重庆理工大学学报--2023, 37(1)董鑫王沁何婷栗浩南考虑日间波动的多重分形性、时变性及异方差性,构建了HAR-HV、HAR-FV、HAR-BSMFV和HAR-TSMFV模型,评价并比较了这4种HAR族模型的拟合优度和预测精度.实证结果和MCS检验证实,引入马尔可夫转换多重分形波动的HAR-SMFV类模型的...参考文献和引证文献
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